Σύμφωνα με της έκθεση των στρες τεστ που δόθηκε στη δημοσιότητα, με βάση τις ακραίες υποθέσεις που ελήφθησαν υπόψιν, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα θα χρειαζόταν κεφάλαια 9,42 δισ. ευρώ.
Βέβαια, για να υπολογιστούν αυτά τα νούμερα, τα σενάρια που υιοθετήθηκαν ήταν «τραβηγμένα από τα μαλλιά».
Ειδικότερα, για την ελληνική οικονομία προβλεπόταν πτώση του ΑΕΠ κατά 4,8% το 2013 και επιπλέον πτώση κατά -2,9% το 2014 και -0,3% το 2015 και ελάχιστη ανάκαμψη κατά 1,0% το 2016.
Οι ανάγκες ανά τράπεζα
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, η μεγαλύτερη επιβάρυνση θα προέκυπτε για τη Eurobank, οι ανάγκες της οποίας θα αυξάνονταν από τα 2,94 δισ. ευρώ στα 4,98 δισ. ευρώ..
Για τους υπόλοιπους συστημικούς ομίλους αν και υπάρχει αύξηση, η τελική διαφορά δεν θα έπαιζε καθοριστικό ρόλο για τις εξελίξεις.
Για παράδειγμα, οι κεφαλαιακές ανάγκες της Εθνικής Τράπεζας που ακολουθεί θα ενισχύονταν κατά 317 εκατ. ευρώ σε σχέση με το βασικό σενάριο, διαμορφούμενες στα 2,5 δισ. ευρώ.
Αντίστοιχα στην Τράπεζα Πειραιώς θα έφταναν τα 757 εκατ. ευρώ έναντι 425 εκατ. ευρώ στο βασικό σενάριο, στην Alpha Bank στα 560 εκατ. ευρώ έναντι 262 εκατ. ευρώ και στην Attica Bank στα 434 εκατ. ευρώ από 297 εκατ. ευρώ.
Αυστηρά τεστ
Η Τράπεζα της Ελλάδος πάντως σημειώνει ότι και το «στρεσάρισμα» των επιχειρησιακών πλάνων των τραπεζών, για την εκτίμηση των αναγκών των τραπεζών, όπως αυτές ανακοινώθηκαν κι επίσημα, διαμορφούμενες στα 6,38 δις. ευρώ, ήταν άκρως συντηρητικό.
Ειδικότερα, η κεντρική τράπεζα ζήτησε από τις τράπεζες να έχουν επαρκείς προβλέψεις έως το τέλος του 2016 προκειμένου να καλύψουν:
- τουλάχιστον το 95% των ζημιών στη διάρκεια των δανείων, όπως εκτιμήθηκαν από την BlackRock για το Βα-σικό και 85% για το Δυσμενές Σενάριο, και
- τουλάχιστον 52% των μη εξυπηρετούμενων δανείων, όπως εκτιμήθηκαν από την BlackRock για το τέλος του 2016 για το Βασικό Σενάριο.
Είναι ενδεικτικό της αυστηρότητας της παραπάνω υπόθεσης ότι σύμφωνα με την ΕΒΑ το 75% των ευρωπαϊκών τραπεζών έχει δείκτη κάλυψης χαμηλότερο από το 52% που τέθηκε ως όριο της άσκησης για τις ελληνικές τράπεζες.
Έφεραν τις ζημιές «μπροστά»
Εξάλλου, η μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος, λαμβάνει υπόψη τις αναμενόμενες ζημίες πιστωτικού κινδύνου για περίοδο τριάμισι ετών με βάση τη χρονική στιγμή ρευστοποίησης του ενεχύρου.
Αυτό σε συνδυασμό με τους προαναφερθέντες περιορισμούς, καταλήγει σε εμπροσθοβαρή κάλυψη στα τριάμισι χρόνια των αναμενόμενων ζημιών πιστωτικού κινδύνου έως τη λήξη των δανείων.
Ως αποτέλεσμα, οι συσσωρευμένες προβλέψεις των τραπεζών για τον ελληνικό πιστωτικό κίνδυνο στο τέλος της περιόδου που καλύπτει η άσκηση προσομοίωσης (Δεκέμβριος 2016) υπερβαίνουν στο Βασικό Σενάριο το 100% των αναμενόμενων ζημιών έως τη λήξη των δανείων που εκτιμήθηκαν από την BlackRock. Στο Δυσμενές Σενάριο υπερβαίνουν αντίστοιχα το 91%.
Από την Τράπεζα της Ελλάδος, επισημαίνεται επίσης ότι μετά τη διαγνωστική μελέτη του 2011 οι τράπεζες έχουν βελτιώσει ουσιωδώς τις πρακτικές παρακολούθησης των πιστώσεων και έχουν αυξήσει σημαντικά τις προβλέψεις για τον πιστωτικό κίνδυνο.
«Αυτό αντικατοπτρίζεται στη βελτίωση του δείκτη κάλυψης και στο γεγονός ότι οι συσσωρευμένες προβλέψεις τους για τον πιστωτικό κίνδυνο σε ατομική βάση τον Ιούνιο του 2013 ήδη κάλυπταν το 67% των αναμενόμενων ζημιών για ολόκληρη τη διάρκεια ζωής του χαρτοφυλακίου στο Βασικό Σενάριο» σημειώνει η νομισματική αρχή στην έκθεση για την ανακεφαλαιοποίηση.