Ο λόγος γίνεται για τις Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς, οι οποίες περιλαμβάνονται στις 49 συστημικές τράπεζες που θα ελεγχθούν με τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν από την ΕΒΑ τον Ιούλιο του 2018 και θα αποτελέσουν κομβικό σημείο για την ουσιαστική χαλάρωση των capital controls.

Το σενάριο κουρέματος

Κι αυτό διότι θα αποκλειστεί και με τη βούλα των εποπτικών αρχών το ενδεχόμενο «κουρέματος» των καταθέσεων.

Για την αξιολόγηση της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών θα χρησιμοποιηθούν οι ισολογισμοί του 2017.

Ως εκ τούτου, καθοριστικής σημασίας παράγοντας για την επιτυχία τους στην άσκηση θα αποτελέσουν οι επιδόσεις τους στο μέτωπο των «κόκκινων» δανείων τα επόμενα τρίμηνα.

Εκτός στόχων στα NPLs

Μέχρι στιγμής οι ελληνικές τράπεζες κινούνται εντός των στόχων μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (δάνεια με καθυστέρηση άνω των 30 ημερών και ρυθμισμένα δάνεια).

Ωστόσο, αυτό έχει επιτευχθεί μέσω των διαγραφών δανείων, που είναι μία εύκολη υπόθεση. Αντιθέτως, θα έπρεπε η βελτίωση να είναι αποτέλεσμα οργανικών επιδόσεων, δηλαδή επιτυχών ρυθμίσεων.

Κι αυτό διότι η ΕΒΑ θα λάβει υπόψιν για τα stress tests και την ποιότητα των παρεμβάσεων στη διαχείριση των κόκκινων δανείων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στο α΄ τρίμηνο του 2017 τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αυξήθηκαν για πρώτη φορά μετά από αρκετά τρίμηνα, φτάνοντας τα 75,2 δισ. ευρώ ή το 36% επί του συνόλου των δανείων.

Το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο από το στόχο των 74,7 δισ. ευρώ που περιλαμβάνεται στα επιχειρησιακά σχέδια των τραπεζών.

Τι θα «στρεσαριστεί»

Όπως και το 2016, η ανάλυση ακραίων καταστάσεων στο 2018 σε ολόκληρη την Ε.Ε. επικεντρώνεται κυρίως στην εκτίμηση των επιπτώσεων στη φερεγγυότητα των τραπεζών.

Οι τράπεζες καλούνται να εξετάσουν με προσοχή μια κοινή σειρά κινδύνων (πιστωτικός κίνδυνος - συμπεριλαμβανομένων των τιτλοποιήσεων - κίνδυνος αγοράς και πιστωτικός κίνδυνος αντισυμβαλλομένου, λειτουργικός κίνδυνος - συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου συμπεριφοράς).

Επιπλέον, ζητείται από τις τράπεζες να προβάλλουν την επίδραση των σεναρίων στο καθαρό εισόδημα από τόκους και να αναφέρουν τα επιτόκια και τα κεφάλαια που δεν καλύπτονται από άλλους τύπους κινδύνων.

Το παρόν σχέδιο μεθοδολογίας μπορεί να θεωρηθεί ως συνέχιση της προσέγγισης του 2016, με τις κατάλληλες προσαρμογές.